Testiranje planova trgovanja

U prethodnom članku predstavili smo planove trgovanja, ali u ovom ćemo vam pokazati kako ih testirati.

Nakon što izradite svoj plan trgovanja i prođete sve potrebne korake navedene u ovom članku, morat ćete ga testirati kako biste ga kvalificirali kao isplativ plan. Proces testiranja trgovačkih planova presudan je aspekt trgovanja, jer vam omogućava da se približite stvarnim očekivanjima vašeg rada.

Upozorite, testiranje vašeg trgovinskog plana temelji se na prošlim informacijama i budućim projekcijama, to su špekulativne informacije i s njima bi se trebalo postupati. Bez obzira na ovu špekulativnu prirodu, testiranje vaših planova poboljšava vjerojatnost da će uspjeti i donijeti vam profit. Alati koji možete poduzeti da biste utvrdili hoće li plan biti uspješan u budućnosti nazivaju se Backtesting i Forward Performance Testing

Backtesting

Ovaj alat jednostavno koristi vaš plan trgovanja i procjenjuje kako bi se izveo u određenom vremenskom razdoblju, na temelju povijesnih podataka. Iako većina tradicionalnih platformi podržava ovu značajku, ne podržavaju sve burze kriptovaluta. Jedan od najboljih resursa za ovu vrstu informacija je ovaj sjajni internetski alat nazvan Tradewave. Omogućuje vam stvaranje i testiranje planova trgovanja besplatno. Backtesting vam omogućuje da procijenite različite ideje za trgovanje, kao što je križanje pomičnog prosjeka ili još složeniji plan trgovanja, kao što je strategija Bollinger Band Band Reversion. (Ionako nismo povezani s Tradewaveom, jednostavno dijelimo ovaj nevjerojatan i besplatan alat s vama).

Neki radije surađuju s programerima koji su u stanju transformirati ideju u provjerljivi i izvršni oblik. Ovi programeri koriste vlastiti računalni jezik koji koriste trgovačke platforme, integrirajući podatke vašeg plana trgovanja u backtesting. Postupak optimizacije sustava za stvaranje visokog postotka pobjede protiv povijesnih podataka naziva se uklapanje krivulje i on može dovesti do nevjerojatnih rezultata, ali imajte na umu da biste pomoću ovog alata mogli generirati stopostotni dobitni scenarij, s tim da su rezultati potpuno nerealni. To je zato što backtesting dopušta mogućnost podešavanja u situaciji sa savršenim informacijama (gdje je sve poznato), dok trgovanje uživo nije takav scenarij, već predstavlja situaciju s nesavršenim informacijama.

Implikacije da vaši rezultati ponovnog testiranja mogu prikazati lažno pozitivnu dobit ne treba vas zastrašiti, jer kad jednom generirate profitabilan, backtested plan trgovanja, sljedeći korak je virtualno testiranje na tržišnim podacima u stvarnom vremenu.

Podaci uzorkovanja

Prilikom testiranja važno je rezervirati vremensko razdoblje isključivo za testiranje, koje se naziva uzorak. To će razdoblje služiti kao odskočna daska za vaš sustav, a nakon što uspijete na njemu stvoriti profitabilan sustav, nastavit ćete ga testirati na druga vremenska razdoblja kako biste vidjeli kako bi se pokazao u drugačijim postavkama. To će izazvati sustav i otkriti sve nedostatke, uz dodatak dajući vam bolju sliku rezultata koji bi vaš sustav dao u trgovanju uživo.

Prije nego što započnete s ponovnim testiranjem i optimizacijom, možete rezervirati podatke za ispitivanje izvan uzorka. Ovo je vremensko razdoblje na kojem ćete testirati nakon što optimizirate svoj sustav. Jedna od metoda jednostavnog odabira povijesnih podataka je razdvajanje na tri jednaka dijela i korištenje dva od njih za uzorak (dio razvijanja i optimizacije plana trgovanja), a jedan od njih za izuzetak.

Nakon što se plan trgovanja procijeni i optimizira pomoću odabranog uzorka, možete ga primijeniti na van uzorka. Ako se rezultati značajno razlikuju, najvjerojatnije je da vaš sustav neće imati dobre rezultate u trgovanju uživo, drugim riječima, previše je optimiziran. S druge strane, ako jako podsjeća na podatke u uzorku, sljedeći korak ocjenjivanja je metoda ispitivanja izvedbe.

Ispitivanje izvedbe naprijed

Ovaj alat predstavlja simulaciju trgovanja u stvarnom životu i slijedi sistemsku logiku na stvarnim tržištima. Trgovine izvršene ovim alatom jednostavno se dokumentiraju bez ikakvih transakcija, ali rezultati koje bi plan trgovanja donio transkribiraju se i izračunavaju. Mnogo burzi nudi ovu vrstu na tradicionalnim tržištima, ali to se rijetko može vidjeti na tržištima kriptovaluta.

Tražimo bilo kakve vijesti, a postoje i web stranice koje obećavaju razviti takva simulirana okruženja za kriptomarkete, ali trenutno baš ništa nije vrijedno dijeljenja. Ne brinite se, obećavamo vas obavijestiti čim neki pametni programer stvori platformu koja omogućuje takvu vrstu testiranja za kriptovalute.

Učinak trgovanja uživo

Smanjenje rizika od trgovanja glavni je cilj koji se postiže testiranjem vaših planova trgovanja. To dovodi do dosljednosti i generira veću dobit. Procjena plana trgovanja ne završava u simuliranim ili unazad testiranim scenarijima, ali vrlo je važno da se nastavi i nakon njegove uspješne integracije na trgovinskim platformama. Procjena izvedbe uživo omogućuje nam da utvrdimo koliko je naš plan trgovanja u stvarnosti učinkovit.

Krivulje vlastitog kapitala mogu vam pomoći utvrditi koliko postoji korelacija između stvarnih rezultata trgovanja i rezultata testiranja. Prikazuje dobit i gubitak u određenom vremenskom razdoblju. Cjelokupni trend krivulje vlastitog kapitala trebao bi biti prema gore, s fluktuacijama koji su normalni dio krivulje, premda bi dominacija prema gore trebala biti jasno vidljiva. Ako vaši rezultati ispitivanja pokazuju idealnu krivulju vlasničkog kapitala, ali rezultati trgovanja uživo pokazuju suprotno, tada nisu povezani. Suprotno tome, ako su isti, tada ste na ispravnom putu do zarade. Ako se rezultati trgovanja uživo počnu razlikovati od rezultata testiranja, vrijeme je da revidirate plan. To obično uključuje promjene čimbenika, što rezultira manjim učinkom na povijesnim rezultatima, istodobno povećavajući realnu priliku za tržišta uživo.

Iskustvo trgovanja krajnji je alat trgovčevog pojasa, jer ponekad čak i sustavi koji neprestano pokazuju velike količine korelacije između rezultata testiranja nisu uspjeli na tržištima uživo. Kroz ovo iskustvo trgovanja, manji je izazov otkriti što je pošlo po zlu i otkloniti temeljne uzroke gubitka.

Za kraj ove serije uvoda u trgovanje pregledat ćemo ono što smo do sada naučili. Shvatili smo da ste kao trgovac u osnovi sami sebi poslodavac, pa je vaša dužnost upravljati svojom motivacijom i rasporedom iz udobnosti vlastitog doma. Lako je ući u trgovinu, ali prilično je teško postati uspješan trgovac. To je poput svake natjecateljske sportske igre, košarke, video igara, bejzbola, nogometa, radije je lako započeti i poigrati se, ali postati konkurentni trgovac, sposoban razumjeti i učinkovito pobijediti tržište i tvrditi da vlastiti profit potpuno je drugačija priča. Mogli biste to učiniti, ali samo ako ste spremni uložiti vrijeme i trud da naučite vještine potrebne da biste bili učinkoviti, profitabilni i postali profesionalni trgovac.

Ova kratka serija od tri članka zamišljena je kao uvod u trgovanje i nikako nije jedini izvor informacija koje trebate koristiti. Ali to je izvrsno polazište. Pratite nas na www.crypto-news.net za još ažuriranja vijesti i tehnika trgovanja vezanih uz kriptomarket, jer ćemo proizvoditi sve više i više kvalitetnog sadržaja za vas čitatelja i nadamo se uspješnog trgovca koji će imati koristi. Zapamtite, trgovanje nije hobi, to je posao u najčišćim oblicima. Dugoročni angažman koji zahtijeva prilagodbu, očekivanje, vrednovanje i stalno nemirno učenje. Kada se bavite na ovaj način, trgovanje za vas može biti uzbudljiva i profitabilna avantura!