Testare i piani di trading

Nell’articolo precedente abbiamo introdotto i piani di trading, ma in questo ti mostreremo come testarli.

Dopo aver creato il tuo piano di trading e aver seguito tutti i passaggi necessari descritti in questo articolo, dovrai testarlo per qualificarlo come un piano redditizio. Il processo di test dei piani di trading è un aspetto cruciale del trading, perché ti consente di avere un’aspettativa più vicina alla realtà del tuo lavoro.

Attenzione, il test del tuo piano commerciale si basa su informazioni passate e proiezioni future, sono informazioni speculative e dovrebbero essere trattate come tali. Indipendentemente da questa natura speculativa, testare i tuoi piani aumenta la probabilità che funzionino e ti portino profitto. Gli strumenti che puoi utilizzare per determinare se un piano avrà successo in futuro sono chiamati Backtesting e Forward Performance Testing

Backtesting

Questo strumento utilizza semplicemente il tuo piano di trading e valuta come si sarebbe comportato in un periodo di tempo specificato, sulla base di dati storici. Sebbene la maggior parte delle piattaforme tradizionali supporti questa funzione, non tutti gli scambi di criptovaluta lo fanno. Una delle migliori risorse per questo tipo di informazioni è questo fantastico strumento online chiamato Tradewave. Ti consente di creare e testare piani di trading gratuitamente. Il backtesting ti consente di valutare diverse idee di trading, come il crossover della media mobile o un piano di trading ancora più complicato come la strategia di Bollinger Band Mean Reversion. (Non siamo comunque affiliati a Tradewave, stiamo semplicemente condividendo questo fantastico e gratuito strumento con te).

Alcune persone preferiscono collaborare con programmatori in grado di trasformare un’idea in una forma verificabile ed eseguibile. Questi programmatori utilizzano il linguaggio informatico proprietario utilizzato dalle piattaforme commerciali, integrando gli input del tuo piano di trading nel backtesting. Il processo di ottimizzazione di un sistema per creare un’alta percentuale di vincite rispetto ai dati storici è chiamato adattamento della curva e può causare risultati sorprendenti, ma tieni presente che potresti generare scenari vincenti al 100% utilizzando questo strumento, con risultati completamente irrealistici. Questo perché il backtesting consente la possibilità di modificare in una situazione con informazioni perfette (dove tutto è noto), mentre il trading live non è uno scenario del genere, ma rappresenta piuttosto una situazione con informazioni imperfette.

Le implicazioni da cui i risultati del tuo backtest possono mostrare profitti falsamente positivi non devono essere intimiditi, perché una volta generato un piano di trading redditizio e testato, la prossima linea di condotta è testarlo virtualmente rispetto ai dati di mercato in tempo reale.

Dati di campionamento

Durante il test è importante riservare un periodo di tempo esclusivamente per il test, chiamato in-sample. Questo periodo servirà da bouncing board per il tuo sistema e dopo che sarai riuscito a creare un sistema redditizio su di esso, procederai a testarlo su altri periodi di tempo per vedere come si sarebbe comportato in un ambiente diverso. Ciò sfiderà il sistema ed esporrà eventuali difetti, con l’aggiunta di darti un’immagine migliore dei risultati che il tuo sistema produrrebbe in una sessione di trading dal vivo.

Prima di iniziare il test retrospettivo e l’ottimizzazione, è possibile prenotare i dati per i test fuori campione. Questo è il periodo di tempo in cui eseguirai il test dopo aver ottimizzato il tuo sistema. Uno dei metodi per selezionare facilmente i dati storici è separarli in tre parti uguali e usarne due per l’in-sample (la parte di sviluppo e ottimizzazione del piano di trading) e una di esse per l’out-sample.

Dopo che il piano di trading è stato valutato e ottimizzato utilizzando il campione selezionato, è possibile applicarlo al campione esterno. Se i risultati sono significativamente diversi, è molto probabile che il tuo sistema non funzionerà bene nel trading dal vivo, in altre parole è troppo ottimizzato. D’altra parte, se assomiglia molto ai dati del campione, il passo successivo della valutazione è il metodo di test delle prestazioni in avanti.

Test delle prestazioni in avanti

Questo strumento rappresenta una simulazione del trading nella vita reale e segue la logica dei sistemi nei mercati reali. Gli scambi effettuati da questo strumento vengono semplicemente documentati senza alcuna transazione, ma i risultati che il piano di trading avrebbe prodotto vengono trascritti e calcolati. Molti scambi offrono questo tipo sui mercati tradizionali, ma è raramente visto sui mercati delle criptovalute.

Siamo alla ricerca di notizie e ci sono alcuni siti che promettono di sviluppare tali ambienti simulati per i cryptomarkets, ma nulla che valga davvero la pena condividere in questo momento. Non preoccuparti però, ti promettiamo di informarti non appena qualche sviluppatore intelligente creerà una piattaforma che consente questo tipo di test per le criptovalute.

Prestazioni di trading dal vivo

Ridurre al minimo il rischio di trading è l’obiettivo principale, che si ottiene testando i propri piani di trading. Questo porta alla coerenza e genera maggiori profitti. La valutazione di un piano di trading non si esaurisce in scenari simulati o backtestati, ma è molto importante che continui anche dopo la sua riuscita integrazione sulle piattaforme di trading. La valutazione delle prestazioni dal vivo ci consente di determinare quanto sia efficiente il nostro piano di trading in realtà.

Le curve azionarie possono aiutarti a determinare quanta correlazione esiste tra i risultati di trading reali e i risultati dei test. Mostra profitti e perdite per un periodo di tempo specificato. La tendenza generale della curva azionaria dovrebbe essere al rialzo, con la fluttuazione che è una parte normale della curva, anche se dovrebbe essere chiaramente vista una dominanza al rialzo. Se i risultati dei test mostrano una curva azionaria ideale, ma i risultati del trading live mostrano il contrario, allora non sono correlati. Al contrario, se sono uguali, sei sulla strada giusta per trarre profitto. Se i risultati del trading live, inizia a differenziarti dai risultati dei test, allora è il momento di rivedere il piano. Ciò di solito comporta la modifica dei fattori, con conseguente riduzione delle prestazioni sui risultati storici, aumentando nel contempo l’opportunità realistica per i mercati live.

L’esperienza di trading è lo strumento definitivo nella cintura del trader, poiché a volte anche i sistemi che hanno costantemente mostrato grandi quantità di correlazione tra i risultati dei test, hanno fallito sui mercati live. Attraverso questa esperienza di trading, è meno difficile capire cosa è andato storto e correggere le cause alla base della perdita.

Per concludere questa serie di introduzione al trading, esamineremo ciò che abbiamo imparato finora. Abbiamo capito che come commerciante sei fondamentalmente il tuo datore di lavoro, quindi è tuo dovere gestire la tua motivazione e il tuo programma, comodamente da casa tua. È facile entrare nel trading, ma piuttosto difficile diventare un trader di successo. È come qualsiasi gioco sportivo competitivo, basket, videogiochi, baseball, calcio, piuttosto è facile iniziare e giocare, ma diventare un trader competitivo, in grado di comprendere e battere efficacemente il mercato e rivendicare il proprio profitto è completamente storia diversa. Potresti farcela, ma solo se sei disposto a investire il tempo e gli sforzi per apprendere le competenze necessarie per essere efficace, redditizio e diventare un professionista.

Questa breve serie di tre articoli è intesa come un’introduzione al trading e non è affatto l’unica e unica fonte di informazioni che devi utilizzare. Ma è un ottimo punto di partenza. Seguici su www.crypto-news.net per ulteriori aggiornamenti sulle notizie relative al mercato delle criptovalute e sulle tecniche di trading, poiché produrremo sempre più contenuti di qualità per te lettore e, si spera, trader di successo di cui trarre vantaggio. Ricorda, il trading non è un hobby, è un business nella forma più pura. Un impegno a lungo termine che richiede adattamento, aspettativa, valutazione e apprendimento costante e irrequieto. Quando sei impegnato in questo modo, il trading può essere un’avventura esilarante e redditizia per te!