בדיקת תוכניות מסחר

במאמר הקודם הצגנו תוכניות מסחר, אך בזה נראה לכם כיצד לבדוק אותן.

לאחר שיצרת את תוכנית המסחר שלך ועברת את כל השלבים הנדרשים המתוארים במאמר זה, יהיה עליך לבדוק אותה על מנת להכשיר אותה כתוכנית רווחית. תהליך בדיקת תוכניות המסחר הוא היבט מכריע של המסחר מכיוון שהוא מאפשר לך להיות קרוב יותר לציפיות המציאות של עבודתך.

היזהר, בדיקת תוכנית הסחר שלך מבוססת על מידע בעבר ועל תחזיות עתידיות, זהו מידע ספקולטיבי ויש להתייחס אליו ככזה. ללא קשר לאופי ספקולטיבי זה, בדיקת התוכניות שלך משפרת את הסבירות שהן יעבדו ויביאו לך רווח. הכלים שתוכלו לנקוט כדי לקבוע אם תוכנית תצליח בעתיד נקראים Backtesting and Forward Performance Testing

בדיקה חוזרת

כלי זה פשוט משתמש בתוכנית המסחר שלך ומעריך כיצד היא הייתה מתפקדת בפרק זמן מוגדר, על סמך נתונים היסטוריים. בעוד שרוב הפלטפורמות המסורתיות תומכות בתכונה זו, לא כל חילופי המטבעות הקריפטוגרפיים עושים זאת. אחד המשאבים הטובים ביותר למידע מסוג זה הוא הכלי המקוון הנהדר הזה שנקרא Tradewave. זה מאפשר לך ליצור ולבדוק תוכניות מסחר בחינם. בדיקה חוזרת מאפשרת לך להעריך רעיונות מסחר שונים, כגון קרוסאובר ממוצע נע או תוכנית מסחר מסובכת אף יותר, כגון אסטרטגיית רולינג ממוצעת של בולינגר. (בכל מקרה אנחנו לא קשורים ל- Tradewave, אנחנו פשוט חולקים איתך את הכלי המדהים והחינמי הזה).

יש אנשים שמעדיפים לשתף פעולה עם מתכנתים שמסוגלים להפוך רעיון לצורה ניתנת לבדיקה וניתנת להפעלה. מתכנתים אלה משתמשים בשפת המחשב הקניינית המשמשת את פלטפורמות הסחר, ומשלבים את תשומות התוכנית המסחריות שלך בבדיקה האחורית. תהליך אופטימיזציה של מערכת ליצירת אחוז זכייה גבוה מול נתונים היסטוריים נקרא התאמת עקומות, וזה יכול לגרום לתוצאות מדהימות, אך שים לב שאתה יכול לייצר תרחישים 100% זכייה באמצעות כלי זה, כאשר התוצאות אינן מציאותיות לחלוטין. הסיבה לכך היא שבדיקה חוזרת מאפשרת לצבוט במצב עם מידע מושלם (בו הכל ידוע), בעוד שסחר חי אינו תרחיש כזה, אלא מייצג מצב עם מידע לא מושלם..

אין להטיל אימה על ההשלכות שתוצאות הבדיקה האחורית שלך יכולות להראות רווחים חיוביים כוזבים, מכיוון שברגע שאתה מייצר תוכנית מסחר רווחית ובדיקה חוזרת, דרך הפעולה הבאה היא לבדוק אותה למעשה מול נתוני שוק בזמן אמת.

נתוני דגימה

בעת בדיקה חשוב לשריין פרק זמן אך ורק לבדיקה, הנקרא in-sample. תקופה זו תשמש לוח הקופץ למערכת שלך ולאחר שתצליח ליצור עליה מערכת רווחית, תמשיך לבדוק אותה על פרקי זמן אחרים כדי לראות כיצד היא הייתה מתפקדת בסביבה אחרת. זה יאתגר את המערכת ויחשוף את כל הפגמים, בתוספת ייתן לך תמונה טובה יותר של התוצאות שהמערכת שלך תביא בפגישת מסחר חיה..

לפני שתתחיל לבחון מחדש ולבצע אופטימיזציה, תוכל לשריין נתונים לבדיקה החיצונית. זהו פרק הזמן שתבדוק אחרי שביצעת אופטימיזציה למערכת שלך. אחת השיטות לבחירת נתונים היסטוריים בקלות היא להפריד אותם לשלושה חלקים שווים ולהשתמש בשניים מהם עבור המדגם (החלק של פיתוח ואופטימיזציה של תוכנית המסחר) ואחת מהן עבור המדגם החיצוני..

לאחר הערכת תוכנית המסחר ואופטימיזציה באמצעות המדגם הנבחר ניתן להחיל אותו על המדגם החיצוני. אם התוצאות שונות באופן משמעותי, סביר להניח שהמערכת שלך לא תעשה ביצועים טובים במסחר חי, במילים אחרות היא מותאמת יתר על המידה. מצד שני, אם הם דומים מאוד לנתונים המדגמים, השלב הבא של ההערכה הוא שיטת בדיקת הביצועים קדימה.

בדיקת ביצועים קדימה

כלי זה מייצג סימולציה של סחר בחיים האמיתיים והוא עוקב אחר הגיון המערכות בשווקים אמיתיים. העסקאות שבוצעו על ידי כלי זה מתועדות בפשטות ללא כל עסקאות, אך התוצאות שתוכנית המסחר הייתה מניבה מתועתקות ומחושבות. הרבה בורסות מציעות סוג זה בשווקים המסורתיים, אך לעתים רחוקות הוא נראה בשוקי המטבעות הקריפטוגרפיים.

אנו מחפשים אחר כל חדשות ויש כמה אתרים שמבטיחים לפתח סביבות מדומות כאלה עבור שוקי הצפנה, אבל שום דבר לא ממש שווה לשתף כרגע. אל דאגה, אנו מבטיחים להודיע ​​לך ברגע שמפתח חכם כלשהו יוצר פלטפורמה המאפשרת בדיקה כזו עבור מטבעות קריפטוגרפיים.

ביצועי מסחר בשידור חי

צמצום הסיכון למסחר הוא המטרה העיקרית המושגת באמצעות בדיקת תוכניות המסחר שלך. זה מוביל לעקביות ומייצר רווחים גבוהים יותר. הערכת תוכנית המסחר אינה מסתיימת בתרחישים מדומים או נבדקים, אך חשוב מאוד שהיא תמשיך גם לאחר שילובה המוצלח בפלטפורמות המסחר. הערכת ביצועים חיים מאפשרת לנו לקבוע עד כמה תוכנית המסחר שלנו יעילה במציאות.

עקומות הון יכולות לעזור לך לקבוע כמה מתאם קיים בין תוצאות המסחר האמיתיות לתוצאות הבדיקה. זה מראה רווח והפסד על פני פרק זמן מוגדר. המגמה הכוללת של עקומת המניות צריכה להיות כלפי מעלה, כאשר התנודות הן חלק נורמלי מהעקומה, אם כי יש לראות בבירור את הדומיננטיות כלפי מעלה. אם תוצאות הבדיקה שלך מציגות עקומת מניות אידיאלית, אך תוצאות מסחר בשידור חי מראות את ההפך, אז הן אינן מתואמות. לעומת זאת, אם הם זהים, אתה בדרך הנכונה לרווחיות. אם תוצאות מסחר חיות, התחילו להבדיל מתוצאות הבדיקה, אז הגיע הזמן לשנות את התוכנית. לרוב מדובר בשינויים בגורמים וכתוצאה מכך ביצועים נמוכים יותר בתוצאות ההיסטוריות, תוך הגדלת ההזדמנות הריאלית לשווקים חיים.

ניסיון מסחר הוא הכלי האולטימטיבי בחגורת הסוחר, מכיוון שלעיתים גם המערכות שהראו באופן עקבי כמויות גדולות של מתאם בין תוצאות הבדיקה, נכשלו בשווקים החיים. באמצעות ניסיון המסחר הזה, זה פחות אתגר להבין מה השתבש ולתקן את הגורמים הבסיסיים להפסד.

לסיום סדרה זו של מבוא למסחר נסקור את מה שלמדנו עד כה. הבנו שכסוחר אתה בעצם המעסיק שלך, ולכן חובתך לנהל את המוטיבציה ואת לוח הזמנים שלך, בנוחות הבית שלך. קל להיכנס למסחר, אך קשה להפוך לסוחר מצליח. זה כמו כל משחק ספורט תחרותי, כדורסל, משחקי וידאו, בייסבול, כדורגל, אלא קל להתחיל ולשחק, אבל להיות סוחר תחרותי, המסוגל להבין ולנצח ביעילות את השוק ולתבוע את הרווח שלהם הוא לגמרי סיפור שונה. אתה יכול לעשות את זה, אבל רק אם אתה מוכן להשקיע את הזמן והמאמץ ללמוד את הכישורים הדרושים כדי להיות יעילים, רווחיים ולהיות סוחרים מקצועיים..

סדרת מאמרים קצרה זו מיועדת כמבוא למסחר, והיא בשום פנים ואופן לא מקור המידע היחיד שאתה צריך להשתמש בו. אבל זו נקודת התחלה נהדרת. עקוב אחרינו בכתובת www.crypto-news.net לקבלת עדכונים נוספים אודות טכניקות חדשות ומסחר הקשורות ל- cryptomarket, מכיוון שנפיק יותר ויותר תוכן איכותי בשבילך הקורא ואנו מקווים שיהיה לך סוחר מצליח. זכרו, מסחר אינו תחביב, אלא עסק בצורות טהורות ביותר. מעורבות ארוכת טווח הדורשת הסתגלות, ציפייה, הערכה ולמידה חסרת מנוחה מתמדת. כאשר אתה עוסק בדרך זו, מסחר יכול להיות הרפתקה מלהיבה ורווחית עבורך!