Kripto cenas var paredzēt, saka zinātne

UCL apzīmē Londonas Universitātes koledžu – augsti novērtētu iestādi ar ilgu akadēmiskās izcilības vēsturi. Šī universitāte atrodas Lielbritānijas galvaspilsētā un tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām pētniecības iespējām pasaulē; tās absolventu vidū ir tādi mājvārdi kā Mahatma Gandijs (Indijas politiķis), Aleksandrs Bels (tālruņa izgudrotājs) un Frensiss Kriks (viens no DNS atklājējiem).

Pagājušajā nedēļā mēs publicējām rakstu par sociālajiem medijiem un to ietekmi uz kriptogrāfijas cenām, kurā īsi apskatījām zinātnisku pētījumu ar nosaukumu “Kriptovalūtas cenu virzītāji: pārskatīta Wavelet koherences analīze”, Kas nesen bija iznācis no UCL. Šodien mēs laipni aicinām Rossu Filipsu, vienu no šī pētījuma autoriem, ekskluzīvā intervijā.

Aiz pētījuma

Reddit

U. Šodien: Pie sevis strādā gan jūs pats, gan jūsu kolēģe Denise Gorse Finanšu skaitļošanas un analīzes grupa Londonas Universitātes koledžā Anglijā. Vai jūs, lūdzu, pastāstiet mūsu lasītājiem, kādu darbu jūs tur darāt?

Ross: Kamēr mans raksts ar Denisu ir koncentrējies tieši uz kriptovalūtas cenu prognozēšanu, UCL’s Financial Computing & Analytics grupai ir daudz plašākas pētniecības intereses, tostarp prognozēšana un risku modelēšana dažādos finanšu tirgos. Daži no grupas darbiem, ieskaitot manu darbu, faktiski ievērojami pārklājas ar UCL Blockchain Technologies centra (CBT) interesēm. CBT ir starpdisciplināra pētījumu grupa, kas apvieno pētniekus no astoņiem atsevišķiem UCL departamentiem, kuru darbs iedalās trīs kategorijās: zinātne un tehnoloģija, ekonomika un finanses, kā arī regulējums un tiesības.

Konkrētāk, darbs, ko veicu Denīze un es, tostarp jūsu aplūkotais dokuments, ir koncentrēts uz to, lai izpētītu, vai tiešsaistes rādītāji, jo īpaši tie, kas attiecas uz sociālo mediju darbību, var prognozēt kriptovalūtas cenu kustību.

Mēs esam izpētījuši šo hipotēzi, veicot vairākus atsevišķus, bet saistītus eksperimentus, tostarp:

  1. korelāciju analīze starp rādītājiem, piemēram, attiecīgajiem ierakstiem / jauniem autoriem par Reddit, un cenām dažādos laika periodos;
  2. sākotnēji citai jomai izstrādāta modeļa pārveidošana un piemērošana attiecīgajiem sociālo mediju datiem, lai izsekotu burbuļu veidošanos;
  3. atšifrējot attiecības starp konkrētu diskusiju tēmu parādīšanos un cenu izmaiņām.

Prognozes

Grafiks

U. Šodien: Kāda bija zinātniskā vienprātība attiecībā uz kriptogrāfijas ātruma prognozēm pirms pētījuma? Ko jūs gaidījāt pierādīt vai atspēkot?

Ross: Daudzi iepriekšējie akadēmiskie pētījumi parādīja, ka tiešsaistes rādītāji, tostarp aktivitāte sociālajos tīklos, parāda attiecības ar kriptovalūtas cenām. Tomēr tie dažkārt atšķīrās pēc to secinājumiem, parasti atkarībā no konkrētā analizētā datu perioda. Mēs pamanījām interesantu pētījumu, izmantojot tehniku, ko sauc par viļņu koherenci, kas labi parādīja, ka noteiktas attiecības (aptuveni korelācijas) laika gaitā ne vienmēr ir vienādas – tās faktiski mainās.

Mēs nolēmām pārskatīt viļņu koherences izmantošanu un paplašināt šo pētījumu. Mēs vēlējāmies apstiprināt, ka, apskatot lielāku datu kopu (vairākas kriptogrāfijas valūtas, rādītājus un lielāku laika periodu), attiecības joprojām pastāv un ir atkarīgas no laika, t.i., laika gaitā nāk un iet. Mēs arī vēlējāmies pārbaudīt, vai attiecības ar jaunajiem rādītājiem ir vadošās, pretēji tam, ka izmaiņas sociālajos medijos atpaliek no cenas.

Tas lika pamatus mūsu darba galvenajam mērķim, proti, sniegt izpratni par to, kāpēc dažu sociālo mediju un šifrēšanas likmju attiecības parādījās, kad tās bija.

U. Šodien: Vai varat, lūdzu, vispārīgi izklāstīt sava pētījuma galvenos secinājumus tiem, kas, iespējams, nav pazīstami ar statistisko analīzi? Kādi ir jūsu secinājumu iespējamie atšifrējumi cilvēkiem, kas iesaistīti kriptogrāfijas pasaulē?

Ross: Galvenais atklājums bija tāds, ka vidēja termiņa attiecības (no 8 līdz 32 dienām) nostiprinās starp aplūkotajiem tiešsaistes rādītājiem (Google tendences, Reddit dati utt.) Un kriptovalūtu cenām burbuļveida finanšu režīmos. Šis paskaidrojums ne tikai izskaidro, kāpēc attiecības ir novērotas noteiktā pagātnes laikā, bet arī liecina, ka šos tiešsaistes rādītājus potenciāli varētu izmantot burbuļu prognozēšanas modelī, kas acīmredzami interesē tos, kuri vēlas izprast un izsekot viņu pārmaiņām.

Sekundārs secinājums bija tāds, ka pēkšņiem tiešsaistes indikatoru vērtību pieaugumiem ir atšķirīgas attiecības ar cenu dažādos laikos: dažreiz pastāv pozitīvas attiecības (kad palielinās gan rādītājs, gan cena) un dažreiz negatīvas. Pēdējās piemērs būtu sistēmas uzlaušana, kas izraisītu cenu kritumu, bet ar to saistīto tiešsaistes aktivitāšu pieaugumu.

Šis sekundārais atklājums varētu būt noderīgs tiem, kuri analizē, tirgo un, iespējams, trenē modeļus, pamatojoties uz tiešsaistes rādītāju ikdienas svārstībām: tirgojiet ne tikai ar tapām, bet arī izmantojiet tos, lai identificētu cēloņsakarību.

Platformas un kriptonauda

UCL

U. Šodien: Kā un kāpēc ir Reddit atšķiras no citām sociālo mediju platformām, ciktāl tiek prognozētas kriptogrāfijas likmes? Vai tiešām tiem, kas tirgo kriptovalūtas un uzrauga to cenas, ir daudz vairāk nekā, piemēram, Twitter?

Ross: Tas ir lielisks jautājums. Es domāju, ka katrai sociālo mediju platformai ir savas priekšrocības un trūkumi, īpaši attiecībā uz datu ieguvi. Tālāk ir minēti daži iemesli, kāpēc mēs izvēlējāmies Reddit – un kāpēc tas ir daudzsološi – datu ieguvei:

Pirmkārt, viens interesants Reddit aspekts ir uz tēmu balstīta struktūra. Dažādām tēmām ir savs ‘subreddit’ (apgabals). Tā rezultātā veidojas atšķirīgas, bet, iespējams, kopienas, kas pārklājas. Šis iedalījums apakšiedarbībās skaidri norāda lietotāju intereses un ļauj veikt potenciālus pētījumus par kopienas īpašībām, kas nav viegli pieejami citās platformās.

Otrkārt, ir ziņots, ka čivināt ir problēma ar surogātpasta iesniegšanu. Tā kā cilvēki var noteikt, vai ziņojumi ir mēstules, naivos algoritmus var maldināt. Reddit patlaban ir mazāk surogātpasta vairāku iemeslu dēļ: ka apakšbrīvās versijas parasti tiek aktīvi moderētas un katru iesniegumu var balsot augšup un zemāk, ietekmējot tā redzamību. Mēstuļu iesniegumi tiek noraidīti, un slikta redzamība attur no nevēlama satura.

Treškārt, svarīgs apsvērums visiem pētījumiem ir tas, cik pētījums ir reproducējams. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies analizēt Reddit datus, jo pilnīgiem vēsturiskajiem un reāllaika datiem tur var piekļūt bez maksas.

Šī vieglā informācijas pieejamība vietnē Reddit varētu palīdzēt arī tiem, kuri vēlas analizēt sociālo mediju datus pašu kriptovalūtu tirdzniecībai.

U. Šodien: Vispārīgi runājot, kā datorzinātnieks, vai jūs domājat, ka kriptonauda ir šeit, lai paliktu, un tās izpratne par pasauli ir tikai jāpadziļina, vai arī tā ir tikai finanšu iedoma? Ja ticat pirmajam, kādi jauni notikumi drīz var notikt?

Ross: Es uzskatu, ka gan kriptonauda, ​​gan blokķēdes tehnoloģija noteikti ir šeit, lai paliktu. Kaut arī cenas un tirdzniecības apjomi, iespējams, ir sasnieguši maksimumu pagājušā gada decembrī un janvārī notikušā spekulatīvā burbuļa ietvaros, liela daļa šo spekulāciju bija nošķirta no faktiskā tehnoloģiju progresa. Papildus cenām un tiešsaistes rādītājiem ir arī citi svarīgi rādītāji, lai izsekotu ekosistēmas veselībai. Piemēram, izstrādātāju interese un apmeklējums uz izstrādātājiem / tehnoloģijām vērstās konferencēs nav pārstājis pieaugt, un tas ir labs rādītājs, ka tehnoloģija turpinās progresēt.

Lai gan es uzskatu, ka ekosistēma ir šeit, lai paliktu, es tomēr uzskatu, ka daži kriptovalūtas projekti var nebūt. Tagad ir tūkstošiem kriptovalūtu, un es uzskatu, ka dažiem projektiem, iespējams, nav nepieciešama sava kriptovalūta vai pat ar blokķēdi saistīts risinājums.

Pašreizējais lāču tirgus ir ne tikai laba iespēja projektiem koncentrēties uz savu produktu veidošanu, bet es domāju, ka tirgus apstākļi, izņemot visu ar burbuļiem saistīto eiforiju, var ļaut cilvēkiem spert soli atpakaļ un izstrādāt to, kas patiešām ir vajadzīgs.

Raugoties nākotnē

Kripto

U. Šodien: Vai UCL ir vēl kādi pētījumi, kas varētu sniegt mums vairāk atbilžu? Patiesībā, kas ir nākamais lielais kriptogrāfijas jautājums finanšu zinātnē?

Ross: Pašlaik notiek tik daudz projektu, īpaši izmantojot CBT, tāpēc ir grūti izsekot visiem. Viens no projektiem, ar kuru es priecājos redzēt rezultātus, ir UCL daudzgadīgā partnerība ar Ripple. Runājot par nākamo lielo kriptogrāfijas jautājumu, es uzskatu, ka visi pētījumi, kas ļauj palielināt lietotāju pieņēmumu, ir īpaši svarīgi, piemēram, kriptonauda nepastāvības cēloņu izpēte un lielākas stabilitātes nodrošināšana. Daži pieņemēji var būt piesardzīgi par kriptovalūtu izmantošanu pašreizējās samērā augstās nepastāvības dēļ, un valstu valdībām būtu jāatrod veids, kā nodrošināt stabilitāti, pirms tiek apsvērta centrālās bankas iesaistīšanās kriptonauda..

Tādējādi es uzskatu, ka pētījumi par stablecoēniem un pētījumi plašākā kriptokonomikas jomā ir viena no vissvarīgākajām notiekošo fintech pētījumu jomām.

U. Šodien: Visbeidzot, lai arī visi zinātnieki ir vienisprātis, ka prognozēt patiešām ir ļoti grūti, un šis darbs bieži vien var atspēlēties, pamatojoties uz datiem, kas jums šobrīd ir jūsu rokās, kādas iespējamās cenu svārstības jūs paredzat nākamo pāris mēnešu laikā, jo tas kriptogrāfijas gads tuvojas beigām?

Ross: Jums taisnība, ir grūti censties izdarīt precīzas tālejošas cenu prognozes, un tas ir mīnu lauks, uz kuru jāatbild. Es varu teikt, ka ir novērots, ka kriptovalūtu tirgus dinamika bieži mainās. Šogad īsā laika posmā ir notikuši vairāki režīmi, tostarp burbuļu, buļļu tirgus un lāču tirgus valstis. Ekosistēmas tendenču identificēšana un to seku izpratne var palīdzēt prognozēt šos režīmus, kas ir galvenais, lai paredzētu ilgtermiņa cenu izmaiņas.

Piemēram, iespējams, ICO tirgus uzplaukums 2017. gadā izraisīja lielāko kriptovalūtu spēcīgāku vienu no valūtas īpašībām, t.i., tās kļuva par “apmaiņas līdzekli”, kas ļauj piekļūt SIO. Tas kopā ar vairākiem citiem cēloņiem veicināja Bitcoin un Ethereum cenu pieaugumu.

Man faktiski kriptonauda ekosistēmas vai pat atsevišķu projektu faktiska pieņemšana lietotājam ir viens no svarīgākajiem ilgtermiņa ietekmes faktoriem.

Tas ir svarīgi ne tikai tiem, kas vēlas spekulēt, bet arī ekosistēmas panākumiem. Jāatzīst, ka plaša lietotāju adoptēšana var nenotikt tuvāko mēnešu laikā, bet, cerams, nākamajos gados.