Handelsplannen testen

In het vorige artikel hebben we handelsplannen geïntroduceerd, maar hierin laten we u zien hoe u ze kunt testen.

Nadat u uw handelsplan heeft gemaakt en alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen die in dit artikel worden beschreven, moet u het testen om het als een winstgevend plan te kwalificeren. Het proces van het testen van handelsplannen is een cruciaal aspect van de handel, omdat het u in staat stelt om de verwachting van uw werk dichter bij de werkelijkheid te brengen.

Wees gewaarschuwd, het testen van uw handelsplan is gebaseerd op informatie uit het verleden en toekomstige projecties, het is speculatieve informatie en moet als zodanig worden behandeld. Ongeacht deze speculatieve aard, vergroot het testen van uw plannen de kans dat ze werken en u winst opleveren. De tools die u kunt gebruiken om te bepalen of een plan in de toekomst succesvol zal zijn, worden Backtesting en Forward Performance Testing genoemd.

Backtesting

Deze tool gebruikt eenvoudig uw handelsplan en evalueert op basis van historische gegevens hoe het zou hebben gepresteerd in een bepaalde periode. Hoewel de meeste traditionele platforms deze functie ondersteunen, doen niet alle cryptocurrency-uitwisselingen dat. Een van de beste bronnen voor dit soort informatie is deze geweldige online tool genaamd Tradewave. Hiermee kunt u gratis handelsplannen maken en testen. Met backtesting kunt u verschillende handelsideeën evalueren, zoals een crossover met een voortschrijdend gemiddelde of een nog ingewikkelder handelsplan, zoals de Bollinger Band Mean Reversion-strategie. (We zijn sowieso niet aangesloten bij Tradewave, we delen deze geweldige en gratis tool gewoon met je).

Sommige mensen werken het liefst samen met programmeurs die een idee kunnen omzetten in een toetsbare en uitvoerbare vorm. Deze programmeurs gebruiken de eigen computertaal die door de handelsplatforms wordt gebruikt, en integreren de invoer van uw handelsplan in de backtesting. Het proces van het optimaliseren van een systeem om een ​​hoog winstpercentage tegen historische gegevens te creëren, wordt curve-aanpassing genoemd en het kan verbluffende resultaten opleveren, maar houd er rekening mee dat u met deze tool 100% winnende scenario’s kunt genereren, waarbij de resultaten volkomen onrealistisch zijn. Dit komt omdat backtesting de mogelijkheid biedt om te tweaken in een situatie met perfecte informatie (waar alles bekend is), terwijl live trading niet zo’n scenario is, maar eerder een situatie met onvolmaakte informatie vertegenwoordigt..

De implicaties dat uw backtesting-resultaten vals positieve winsten kunnen opleveren, moeten niet worden geïntimideerd, want zodra u een winstgevend, backtest-handelsplan genereert, is de volgende stap om het virtueel te testen aan de hand van realtime marktgegevens..

Bemonsteringsgegevens

Bij het testen is het belangrijk om een ​​periode exclusief voor testen te reserveren, in-sample genaamd. Deze periode zal dienen als het stuiterende bord voor uw systeem en nadat u erin bent geslaagd er een winstgevend systeem op te maken, gaat u door met het testen van het in andere tijdsperioden om te zien hoe het zou hebben gepresteerd in een andere omgeving. Dit zal het systeem uitdagen en eventuele gebreken aan het licht brengen, en u bovendien een beter beeld geven van de resultaten die uw systeem zou opleveren in een live handelssessie..

Voordat u begint met backtesten en optimaliseren, kunt u gegevens reserveren voor de out-sample testing. Dit is de tijdsperiode waarop u gaat testen nadat u uw systeem heeft geoptimaliseerd. Een van de methoden om eenvoudig historische gegevens te selecteren, is deze in drie gelijke delen te scheiden en er twee te gebruiken voor de in-sample (het deel van het ontwikkelen en optimaliseren van het handelsplan) en een ervan voor de out-sample..

Nadat het handelsplan is geëvalueerd en geoptimaliseerd met behulp van de geselecteerde in-sample, kunt u het toepassen op de out-sample. Als de resultaten significant verschillen, is het zeer waarschijnlijk dat uw systeem niet goed zal presteren in live trading, met andere woorden, het is overgeoptimaliseerd. Aan de andere kant, als het sterk lijkt op de gegevens in de steekproef, is de volgende evaluatiestap de voorwaartse prestatietestmethode..

Voorwaartse prestatietests

Deze tool vertegenwoordigt een simulatie van real-life trading en volgt de systeemlogica in echte markten. De transacties die door deze tool worden uitgevoerd, worden eenvoudig gedocumenteerd zonder enige transacties, maar de resultaten die het handelsplan zou hebben opgeleverd, worden getranscribeerd en berekend. Veel beurzen bieden dit type aan op de traditionele markten, maar het wordt zelden gezien op de markten van cryptocurrency.

We zijn op zoek naar nieuws en er zijn enkele sites die beloven om dergelijke gesimuleerde omgevingen voor cryptomarkten te ontwikkelen, maar niets is echt de moeite waard om op dit moment te delen. Maar maak je geen zorgen, we beloven je te informeren zodra een slimme ontwikkelaar een platform creëert dat dit soort testen voor cryptocurrencies mogelijk maakt..

Live handelsprestaties

Het minimaliseren van het handelsrisico is het belangrijkste doel, dat wordt bereikt door uw handelsplannen te testen. Dit leidt tot consistentie en genereert hogere winsten. De evaluatie van een handelsplan eindigt niet in gesimuleerde of backtest-scenario’s, maar het is erg belangrijk dat het doorgaat, zelfs nadat het succesvol is geïntegreerd op handelsplatforms. Door live prestaties te evalueren, kunnen we bepalen hoe efficiënt ons handelsplan in werkelijkheid is.

Met aandelencurves kunt u bepalen hoeveel correlatie er bestaat tussen echte handelsresultaten en testresultaten. Het toont winst en verlies over een bepaalde periode. De algemene trend van de aandelencurve zou opwaarts moeten zijn, waarbij fluctuatie een normaal onderdeel van de curve is, hoewel de opwaartse dominantie duidelijk zichtbaar zou moeten zijn. Als uw testresultaten een ideale aandelencurve laten zien, maar live handelsresultaten laten het tegenovergestelde zien, dan zijn ze niet gecorreleerd. Omgekeerd, als ze hetzelfde zijn, bent u op de goede weg om winst te maken. Als live handelsresultaten beginnen te differentiëren van testresultaten, dan is het tijd om het plan te herzien. Dit omvat meestal het aanbrengen van wijzigingen in factoren, wat resulteert in lagere prestaties op de historische resultaten, terwijl de realistische kansen voor live markten worden vergroot.

Handelservaring is de ultieme tool in de riem van de handelaar, aangezien soms zelfs de systemen die consequent grote hoeveelheden correlatie tussen testresultaten hebben aangetoond, hebben gefaald op de live markten. Door deze handelservaring is het minder een uitdaging om erachter te komen wat er mis ging en de onderliggende oorzaken van verlies op te lossen.

Om deze reeks handelsintroducties af te sluiten, zullen we bekijken wat we tot nu toe hebben geleerd. We kwamen erachter dat u als handelaar in feite uw eigen werkgever bent, dus het is uw eigen plicht om uw motivatie en planning te beheren vanuit het comfort van uw eigen huis. Het is gemakkelijk om in de handel te komen, maar het is nogal moeilijk om een ​​succesvolle handelaar te worden. Het is net als elk ander competitief sportspel, basketbal, videogames, honkbal, voetbal, het is eerder gemakkelijk om te beginnen en te spelen, maar om een ​​competitieve handelaar te worden, in staat om de markt te begrijpen en effectief te verslaan en hun eigen winst te claimen, is een volledig ander verhaal. Je zou het kunnen redden, maar alleen als je bereid bent de tijd en moeite te investeren om de vaardigheden te leren die nodig zijn om effectief en winstgevend te zijn en een professionele handelaar te worden..

Deze korte serie van drie artikelen is bedoeld als een inleiding tot handelen en het is zeker niet de enige bron van informatie die u moet gebruiken. Maar het is een prima startpunt. Volg ons op www.crypto-news.net voor meer updates over nieuws over cryptomarkten en handelstechnieken, aangezien we steeds meer kwaliteitsinhoud zullen produceren voor u, de lezer en hopelijk een succesvolle handelaar om van te profiteren. Onthoud dat handelen geen hobby is, het is een bedrijf in de meest pure vorm. Een langdurig engagement dat aanpassing, verwachting, evaluatie en constant rusteloos leren vereist. Wanneer u zich op deze manier bezighoudt, kan handelen een opwindend en winstgevend avontuur voor u zijn!